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国泰君安证券上海分公司
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大宗交易的交易规则
在中国大陆股票市场一共两个交易所即深圳和上海交易所，所以大宗交易也分两个市场，每个市场都有自己的交易规则，请看下面：
1.根据《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》规定，在深圳证券交易所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式：
（1）A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币。
（2）B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币。
（3）基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币。
（4）债券单笔现货交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张），或者交易金额不低于50万元人民币。
（5）债券质押式回购单笔交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张），或者交易金额不低于50万元人民币。
（6）多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股。
（7）多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于100万份。
（8）多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张。
交易所可以根据市场需要，调整大宗交易的最低限额。
2.根据《上海证券交易所交易规则》规定，在上海证券交易所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式：
（1）A股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币。
（2）B股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于30万元美元。
（3）基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于300万份，或者交易金额不低于300万元。
（4）国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元。
（5）其他债券单笔买卖申报数量应当不低于1000手，或者交易金额不低于100万元。
交易所可以根据市场情况调整大宗交易的最低限额。
3.大宗交易价格
（1）权益类证券大宗交易中，该证券有价格涨跌幅限制的，由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定；该证券无价格涨跌幅限制的，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定（权益类证券，包括A股、B股、基金等）；
（2）债券大宗交易价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定（债券，包括国债、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券、可转换公司债券和债券质押式回购等）；
（3）专项资产管理计划协议交易价格，由买卖双方自行协议确定。
4.大宗交易不纳入指数计算，大宗交易的成交价不作为该证券当日的收盘价，大宗交易成交量在收盘后计入该证券的成交总量。
5.交易所大宗交易采取人工报单方式
目前上海证券交易所大宗交易需通过专门的大宗交易系统进行申报，尚未实现完全电子化交易。客户如需发起大宗交易委托，须向证券公司营业网点申请向交易所进行人工申报。
深圳证券交易所大宗交易已实现由证券公司通过经纪业务服务平台相关菜单向深圳证券交易所进行直接申报。
本文摘自国泰君安上海分公司
关键词：大宗交易
